Esta es la nueva estrategia de futuros administrados basada en la existente de igual peso que comparto aquí. 1 es nuestro nuevo 2 es Aqmix 3 es Wtmf etf 4 es Ahlyx El principal cambio en el nuestro fue 1: tomar el impulso de nuestras señales en términos de rendimiento, esto es un impulso ajustado al volumen y luego aumentar o disminuir los pesos existentes en función de eso. El segundo fue tomar solo la volatilidad de nuestras señales y luego ajustar los pesos más en función de eso. Eso fue más poderoso que el impulso ajustado al volumen de las señales. Sin embargo, la idea era que si la volatilidad de la señal es alta, entonces, por supuesto, esa señal es más entrecortada que fuerte y, por lo tanto, debería tener ponderaciones reducidas únicamente en función de eso. La gran preocupación aquí sería sobreponderar demasiado al entrar en un cambio de tendencia. Aquí es donde confiaremos en las señales de reversión a la media para luego, con suerte, reducir nuestras exposiciones antes de que eso suceda. Vol es bastante alto en esto más de lo que me gustaría, pero así es como es. No voy a cambiar las razones de por qué es así y retocar eso. Hay ideas simples para disminuir la volatilidad y sería simplemente disminuir el aumento de pesos cuando la tendencia es fuerte, sin embargo, eso reduciría el sesgo, por supuesto. Las señales de reversión a la media aún no se han implementado en esto. Los probaré a continuación. Por supuesto, esto se ha probado. Los otros no lo son, pero este lo es. No hay front-running, ni minería de datos, ni uso de una metodología que no tenga sentido económico o de asignación. Uno puede simplemente tomar las señales de tendencia, etc. que publico y crear lo mismo si tienen tiempo y quieren. $GLD, $GC, $SPY, $FXY, $NG, $FXF, $IEF, $UNG, $ES, $CL, $ZN, $MES, $HG