Ceci est la nouvelle stratégie de futures gérés basée sur l'existante stratégie à poids égal que je partage ici. 1 est la nôtre 2 est Aqmix 3 est Wtmf etf 4 est Ahlyx Le principal changement est que la nôtre était 1 : prendre le momentum de nos signaux en termes de performance, c'est un momentum ajusté en fonction de la volatilité et ensuite augmenter ou diminuer les poids existants en fonction de cela. Le second était de prendre simplement la volatilité de nos signaux et ensuite ajuster les poids davantage en fonction de cela. C'était plus puissant que le momentum ajusté en fonction de la volatilité des signaux. Cependant, l'idée était que si la volatilité du signal est élevée, alors bien sûr ce signal est plus erratique que fort et donc devrait avoir des poids réduits uniquement sur cette base. La grande préoccupation ici serait d'être trop surpondéré lors d'un changement de tendance. C'est là que nous allons nous fier aux signaux de retour à la moyenne pour ensuite espérer réduire nos expositions avant que cela ne se produise. La volatilité est assez élevée ici, plus que je ne le voudrais, mais c'est comme ça. Je ne vais pas changer les raisons pour lesquelles c'est ainsi et bricoler cela. Il existe des idées simples pour diminuer la volatilité et ce serait simplement de diminuer l'augmentation des poids lorsque la tendance est forte, cependant, cela réduirait bien sûr l'asymétrie. Les signaux de retour à la moyenne ne sont pas encore implémentés ici. Je vais les tester ensuite. Bien sûr, cela a été testé en arrière. Les autres ne le sont pas, mais celui-ci l'est. Il n'y a pas de front running, ni de data mining, ni d'utilisation d'une méthodologie qui n'a pas de sens économique ou d'allocation. On peut simplement prendre les signaux de tendance, etc. que je publie et créer la même chose s'ils ont le temps et le désir de le faire. $GLD, $GC, $SPY, $FXY, $NG, $FXF, $IEF, $UNG, $ES, $CL, $ZN, $MES, $HG