Это новая стратегия управляемых фьючерсов, основанная на существующей стратегии с равным весом, которую я здесь делюсь. 1 - Это наша новая стратегия 2 - Aqmix 3 - Wtmf etf 4 - Ahlyx Основное изменение заключается в том, что наша стратегия была 1: использование импульса наших сигналов в терминах производительности, это волатильностно скорректированный импульс, а затем увеличение или уменьшение существующих весов на основе этого. Второе заключалось в том, чтобы просто учитывать волатильность наших сигналов и затем корректировать веса больше на основе этого. Это было более мощно, чем волатильностно скорректированный импульс сигналов. Однако идея заключалась в том, что если волатильность сигнала высокая, то, конечно, этот сигнал более "скачущий", чем сильный, и поэтому должен иметь уменьшенные веса только на основе этого. Большая проблема здесь заключается в том, что можно слишком сильно переоценить при изменении тренда. Здесь мы будем полагаться на сигналы среднеарифметической регрессии, чтобы, надеюсь, уменьшить наши экспозиции до того, как это произойдет. Волатильность довольно высокая, больше, чем мне хотелось бы, но так оно и есть. Я не собираюсь менять причины, почему это так, и вмешиваться в это. Есть простые идеи для уменьшения волатильности, и это было бы просто уменьшение увеличения весов, когда тренд сильный, однако это, конечно, уменьшит сдвиг. Сигналы среднеарифметической регрессии еще не реализованы в этом. Я протестирую их следующим. Конечно, это было протестировано на исторических данных. Остальные - нет, но это было. Нет ни предварительного трейдинга, ни добычи данных, ни использования методологии, которая не имеет экономического или распределительного смысла. Можно просто взять трендовые сигналы и т.д., которые я публикую, и создать то же самое, если у них есть время и желание. $GLD, $GC, $SPY, $FXY, $NG, $FXF, $IEF, $UNG, $ES, $CL, $ZN, $MES, $HG