Une étude sur la volatilité du bitcoin et les queues extrêmes par l'analyste de recherche en trading d'ARK et gestionnaire de portefeuille associé pour les actifs numériques @dpuellARK 👇
Une étude sur la volatilité de #bitcoin et les extrêmes. Début du fil...
1/ Points clés :
1. Comme on le voit ci-dessous, et c'est quelque peu évident aujourd'hui, la volatilité de bitcoin a diminué.
2. Bitcoin a consolidé 84 % du temps, au-dessus de la règle empirique de 70 % donnée dans la littérature financière.
3. Les jours de volatilité extrême de bitcoin semblent avoir diminué au fil du temps.
4. Basé uniquement sur la volatilité enregistrée, il y a eu deux jours extrêmement catastrophiques dans l'histoire de bitcoin. Quels jours ? La réponse se trouve à la fin de ce fil.
Le premier graphique ci-dessous fournit chaque jour de trading dans le contexte de sa volatilité par rapport à 1 à 4 écarts-types (a.k.a. unités sigma).
Plongeons-nous...

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