Os senadores promovem o projeto de lei de sanções à Rússia como um 'martelo' com tarifas de 500%.
Está a ficar cansado de ver manchetes sobre tarifas na imprensa e não saber o que fazer a respeito?
O fato de a Rússia estar agora a ser alvo faz-me pensar em um ativo chave....Petróleo!
Acontece que a volatilidade implícita em $USO tem sido esmagada ultimamente, o que pode ser visto no nosso gráfico que mostra as últimas 3 meses de observações de volatilidade spot e ATM.
A curva verde mostra como a superfície de volatilidade de 25 de agosto parece agora (praticamente nos mínimos de 3 meses).
Então, qual é o negócio?
Comprar apenas a volatilidade do USO não faz muito sentido porque o carry é positivo. Isso significa que a volatilidade implícita é maior do que a volatilidade realizada e, portanto, se você comprar opções, há uma grande chance de você sofrer com a perda de valor se o status quo continuar.
No entanto, uma boa maneira de comprar VEGA (e beneficiar de um aumento na volatilidade implícita) sem perder carry é possuir volatilidade futura. Isso significa negociar spreads de calendário e neutralizar o deslizamento THETA da opção que você compra.
A estrutura de termos no USO ainda está bastante barata, por isso seria a forma como eu me posicionaria para a incerteza no mercado de petróleo daqui para frente.
Desculpe, os detalhes da negociação são reservados para os nossos membros do ALPHA POD.
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