To je nové Managed Futures strategie založená na stávající Equal Weight jeden sdílím zde. 1 je Náš nový 2 je Aqmix 3 je Wtmf etf 4 je Ahlyx Hlavní změna byla naše 1: vezmeme-li hybnost našich signálů z hlediska výkonu, jedná se o hybnost upravenou o objem a na základě toho pak zvýšíme stávající nebo snížíme stávající váhy. Druhým bylo vzít pouze volatilitu našich signálů a poté na základě toho upravit váhy. To bylo silnější než hybnost signálů upravená o objem. Myšlenka však byla taková, že pokud je volatilita signálu vysoká, pak je samozřejmě tento signál spíše trhaný než silný, a proto by měl mít snížené váhy pouze na základě toho. Velkou obavou by zde bylo, že by změna trendu byla příliš zatížena. To je místo, kde se budeme spoléhat na signály o obrácení průměru, abychom pak doufejme snížili naše expozice dříve, než k tomu dojde. Vol je v tomto ohledu dost vysoko, než bych chtěl, ale je to tak. Nebudu měnit důvody, proč tomu tak je, a zasahovat do toho. Existují jednoduché nápady, jak snížit objem a bylo by to jen snížení nárůstu vah, když je trend silný, ale to by samozřejmě snížilo zkreslení. Signály obrácení střední hodnoty v tomto zatím nejsou implementovány. Ty otestuji příště. Samozřejmě je to zpětně testováno. Ostatní ne, ale tohle je. Neexistuje žádný front running, ani data mining, ani používání metodiky, která nedává ekonomický nebo alokační smysl. Člověk může jednoduše vzít trendové signály atd., které zveřejňuji, a vytvořit to samé, pokud mají čas a chtějí. $GLD, $GC, $SPY, $FXY, $NG, $FXF, $IEF, $UNG, $ES, $CL, $ZN, $MES, $HG