Tämä on uusi Managed Futures -strategia, joka perustuu olemassa olevaan Equal Weight -strategiaan, jonka jaan täällä. 1 on uusi 2 on Aqmix 3 on Wtmf etf 4 on Ahlyx Tärkein muutos oli 1: signaaliemme vauhti suorituskyvyn suhteen on vol-mukautettu liikemäärä ja sitten olemassa olevien painojen lisääminen tai vähentäminen sen perusteella. Toinen oli vain signaaliemme volatiliteetin ottaminen ja painojen säätäminen enemmän sen perusteella. Se oli tehokkaampi kuin signaalien äänenvoimakkuudella säädetty liikemäärä. Ajatuksena oli kuitenkin, että jos signaalin volatiliteetti on korkea, signaali on tietysti enemmän katkonainen kuin voimakas, ja siksi sen painoarvoja pitäisi pienentää pelkästään sen perusteella. Suuri huolenaihe tässä olisi liiallinen ylipainotus trendin muutoksessa. Tässä luotamme keskimääräisiin palautumissignaaleihin toivottavasti vähentääksemme altistumistamme ennen kuin se tapahtuu. Vol on melko korkealla tässä enemmän kuin haluaisin, mutta niin se on. En aio muuttaa syitä siihen, miksi se on, ja puuhastella sitä. On olemassa yksinkertaisia ideoita volyymin vähentämiseksi, ja se olisi vain painojen kasvun vähentäminen, kun trendi on voimakas, mutta se vähentäisi tietysti vinoutta. Keskimääräisiä palautussignaaleja ei ole vielä toteutettu tässä. Testaan niitä seuraavaksi. Tietenkin tämä on testattu. Muut eivät ole, mutta tämä on. Ei ole etujuoksua, ei tiedonlouhintaa eikä metodologiaa, joka ei ole taloudellisesti järkevää tai allokaatiota. Voi yksinkertaisesti ottaa julkaisemani trendisignaalit jne. ja luoda saman asian, jos heillä on aikaa ja haluaa. $GLD, $GC, $SPY, $FXY, $NG, $FXF, $IEF, $UNG, $ES, $CL, $ZN, $MES, $HG