Precio de Eclipse

Esta es la nueva Estrategia de Futuros Gestionados basada en la existente de Peso Igual que comparto aquí. 1 es la nuestra 2 es Aqmix 3 es Wtmf etf 4 es Ahlyx El cambio principal es que la nuestra era 1: tomando el impulso de nuestras señales en términos de rendimiento, esto es impulso ajustado por volatilidad y luego aumentando o disminuyendo los pesos existentes en función de eso. El segundo fue tomar solo la volatilidad de nuestras señales y luego ajustar los pesos más en función de eso. Eso fue más poderoso que el impulso ajustado por volatilidad de las señales. Sin embargo, la idea era que si la volatilidad de la señal es alta, entonces, por supuesto, esa señal es más inestable que fuerte y, por lo tanto, debería tener pesos reducidos únicamente en función de eso. La gran preocupación aquí sería estar sobreponderado demasiado al entrar en un cambio de tendencia. Aquí es donde nos basaremos en señales de reversión a la media para, con suerte, reducir nuestras exposiciones antes de que eso suceda. La volatilidad es bastante alta en esto más de lo que me gustaría, pero así es como está. No voy a cambiar las razones de por qué es así y modificar eso. Hay ideas simples para disminuir la volatilidad y sería simplemente disminuir el aumento en los pesos cuando la tendencia es fuerte, sin embargo, eso reduciría el sesgo, por supuesto. Las señales de reversión a la media aún no están implementadas en esto. Probaré esas a continuación. Por supuesto, esto ha sido probado retrospectivamente. Los otros no lo han sido, pero este sí. No hay front running, ni minería de datos, ni uso de metodologías que no tengan sentido económico o de asignación. Uno puede simplemente tomar las señales de tendencia, etc., que publico y crear lo mismo si tiene el tiempo y lo desea. $GLD, $GC, $SPY, $FXY, $NG, $FXF, $IEF, $UNG, $ES, $CL, $ZN, $MES, $HG