Eclipse-pris

Dette er den nye Managed Futures-strategien basert på den eksisterende Equal Weight-strategien jeg deler her. 1 er vår nye 2 er Aqmix 3 er Wtmf etf 4 er Ahlyx Hovedendringen er vår var 1: å ta momentum av signalene våre når det gjelder ytelse, dette er vol-justert momentum og deretter øke eksisterende eller redusere eksisterende vekter basert på det. Det andre var å ta bare volatiliteten til signalene våre og deretter justere vektene mer basert på det. Det var kraftigere enn det vol-justerte momentumet til signalene. Ideen der var imidlertid at hvis signalvolatiliteten er høy, så er selvfølgelig signalet mer hakkete enn sterkt, og derfor bør det ha reduserte vekter utelukkende basert på det. Den store bekymringen her ville være å overvekte for mye når man går inn i en trendendring. Det er her vi vil stole på gjennomsnittlige tilbakevendingssignaler for så forhåpentligvis å redusere eksponeringene våre før det skjer. Vol er ganske høy på dette mer enn jeg skulle ønske, men det er slik det er. Jeg kommer ikke til å endre årsakene til hvorfor det er slik og tukle med det. Det er enkle ideer for å redusere volum, og det ville bare være å redusere økningen i vekter når trenden er sterk, men det ville selvfølgelig redusere skjevheten. De gjennomsnittlige tilbakeføringssignalene er ikke implementert i dette ennå. Jeg vil teste dem neste gang. Selvfølgelig er dette tilbaketestet. De andre er det ikke, men dette er det. Det er ingen frontløping, heller ikke datautvinning, eller bruk av metodikk som ikke gir økonomisk eller allokering mening. Man kan ganske enkelt ta trendsignalene osv som jeg legger ut og lage det samme hvis de har tid og vilje. $GLD, $GC, $SPY, $FXY, $NG, $FXF, $IEF, $UNG, $ES, $CL, $ZN, $MES, $HG