Cena Eclipse

To jest nowa strategia Managed Futures oparta na istniejącej strategii Equal Weight, którą tutaj dzielę. 1 to nasza nowa strategia 2 to Aqmix 3 to Wtmf etf 4 to Ahlyx Główna zmiana polega na tym, że nasza strategia to 1: wykorzystanie momentum naszych sygnałów w kontekście wydajności, to jest momentum dostosowane do zmienności, a następnie zwiększanie lub zmniejszanie istniejących wag na podstawie tego. Drugim aspektem było uwzględnienie tylko zmienności naszych sygnałów, a następnie dostosowywanie wag bardziej na tej podstawie. To było silniejsze niż momentum sygnałów dostosowane do zmienności. Jednak pomysł był taki, że jeśli zmienność sygnału jest wysoka, to oczywiście ten sygnał jest bardziej chwiejny niż silny i dlatego powinien mieć zmniejszone wagi wyłącznie na tej podstawie. Dużym zmartwieniem byłoby zbyt duże przeważenie w momencie zmiany trendu. To jest moment, w którym polegamy na sygnałach mean reversion, aby mieć nadzieję na zmniejszenie naszych ekspozycji przed tym, co się wydarzy. Zmienność jest dość wysoka, więcej niż bym chciał, ale tak to jest. Nie zamierzam zmieniać powodów, dla których tak jest i majstrować przy tym. Istnieją proste pomysły na zmniejszenie zmienności, a byłoby to po prostu zmniejszenie wzrostu wag, gdy trend jest silny, jednak to oczywiście zmniejszyłoby skośność. Sygnały mean reversion nie zostały jeszcze wdrożone. Będę je testować następnie. Oczywiście to zostało przetestowane wstecz. Inne nie, ale to tak. Nie ma front runningu, ani wydobywania danych, ani stosowania metodologii, która nie ma sensu ekonomicznego lub alokacyjnego. Można po prostu wziąć sygnały trendowe itp., które publikuję i stworzyć to samo, jeśli mają czas i chcą.